Quant Data ou HPSILab Quant Finance
Quant Data n’est plus référencé sur aucune place de marché que nous lisons : ce sont ses dernières données connues, au 2026‑10‑15.
Quant Data est un lot de plugins pour les outils de code IA publié par Celine Yu. Aucune place de marché que nous lisons ne le référence plus. HPSILab Quant Finance est un serveur MCP publié par haiyunsky. Places de marché que nous lisons et qui le référencent : 2 (Official MCP Registry, PyPI (MCP servers)). Selon notre passage sur les places de marché du 2026-10-24. Un plugin de cette paire n’est plus référencé sur aucune place de marché que nous lisons : nous demandons donc aux moteurs de recherche de ne pas indexer la page.
Où chacun est publié
| Place de marché |  HPSILab Quant Finance | |
|---|---|---|
| Place de marché communautaire celineycn/quantdata-plugin | Retiré le 2026-10-15 Version: 1.11.0 Forks (GitHub): 0 Étoiles (GitHub): 1 Non marqué · Vu pour la première fois |
Absent |
| Official MCP Registry | Absent | Référencé Version: 0.11.1 Téléchargements par mois (PyPI): 379 Téléchargements par semaine (PyPI): 153 Forks (GitHub): 0 Étoiles (GitHub): 1 Non marqué · Vu pour la première fois |
| PyPI (MCP servers) | Absent | Référencé Version: 0.11.1 Téléchargements par mois (PyPI): 379 Téléchargements par semaine (PyPI): 153 Forks (GitHub): 0 Étoiles (GitHub): 1 Non marqué · Vu pour la première fois |
Chaque chiffre est celui de la place de marché et n'est jamais additionné entre places de marché. Une place de marché qui ne publie pas de chiffre n'en affiche aucun : pas de nombre ne veut pas dire zéro.
Les faits côte à côte
| Fait | Quant Dataplus référencé · | HPSILab Quant Finance |
|---|---|---|
| Marketplaces qui le listent (différent) | 0 | 2 |
| Étoiles (GitHub) | 1 | 1 |
| Forks (GitHub) | 0 | 0 |
| Dernière version (différent) | Non publié | 2026-10-24 |
| Où il s'exécute (différent) | S'installe comme lot de plugins | Serveur distant ou votre machine |
| Transport (différent) | Non indiqué | Streamable HTTP |
| Outils déclarés | Non publié | Non publié |
| Variables d'environnement demandées (différent) | Non publié | 1, dont secrets : 1 |
| Parties du lot (différent) | 4 | Pas un lot |
| Licence | MIT | MIT |
| Dépôt (différent) | github.com/celineycn/quantdata-plugin | github.com/haiyunsky/hpsilab-quant-finance-mcp |
| Modifications des 7 derniers jours (différent) | 0 | 4 |
| Vu pour la première fois (différent) | 2026-10-14 | 2026-10-11 |
| Endpoint à la dernière vérification (différent) | pas d’endpoint distant que nous vérifions | A répondu il y a 2 jours |
Les lignes où les deux diffèrent ont un fond teinté et des valeurs en gras. Aucune valeur n’est marquée meilleure ou moins bonne : un plugin qu’aucune place de marché ne référence plus est montré avec ses dernières données connues, que nous ne classons pas face à des chiffres actuels.
Quoi utiliser à la place de « Quant Data »
Plugins encore référencés dont les noms, descriptions, outils et skills sont les plus proches par le sens. Comparables, pas recommandés.
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US options flow & stock data: unusual activity, gamma levels, IV, earnings. OAuth sign-in or keys.
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ZeroGEX — SPX/SPY/QQQ/NDX dealer positioning
Free delayed gamma flip, call and put walls, max pain and net dealer gamma
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Options analytics: 17 pricing models, 17 Greeks, GEX, IV, 23 screeners, unusual, dark pool, max pain
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Options flow, GEX levels, unusual activity, IV rank, screeners and market health. 49 tools.
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Unusual options activity on 7,000+ US stocks: top prints, streaks, IV rank, sentiment, sectors.
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Graded stock setups, options flow, and multi-window trend research over a hosted OAuth MCP endpoint.
Ce que chacun dit faire
Quant Data
Measured market statistics for equities, index futures and options positioning: rolling Brooks price-action events with pre-registered outcome rates plus a calibrated day-type probability read and an arithmetic shape description, Weis volume-price wave events with pre-registered win rates, options max pain computed from open interest alone, and estimated dealer gamma exposure — plus free, key-less max pain and GEX pages. Reports honest numbers with their baselines and refuses to turn them into trading advice.
HPSILab Quant Finance
Stock & options risk analytics for AI agents: pre-trade risk scan, IV, gamma walls, Monte Carlo.
Comment lancer chacun
Quant Data
Pas de données pour une commande automatique : ce que déclarent ses places de marché ne dit pas sans ambiguïté comment le connecter.
HPSILab Quant Finance En serveur MCP distant
claude mcp add --transport http hpsilab-quant-finance-mcp https://hpsilab.com/mcp --header "Authorization: Bearer <YOUR_TOKEN>"Demande: HPSILAB_API_KEY (secrète), en-tête Authorization
Commandes construites uniquement à partir de ce que déclarent les marketplaces ; le jeu complet pour chaque client figure sur la fiche de chacun.
Seul HPSILab Quant Finance a un endpoint distant que nous vérifions. Comment nous vérifions les endpoints
Outils que déclare chacun
Les marketplaces d'aucun des deux ne publient de liste d'outils, il n'y a donc rien à comparer.
Réglages que demande chacun
Les marketplaces de Quant Data ne publient pas les réglages demandés, nous ne comparons donc pas les réglages.
Ce qu'il peut faire : Quant Data · Ce qu'il peut faire : HPSILab Quant Finance · Comparer deux autres plugins
Données issues de Community GitHub marketplaces. Données issues de Official MCP Registry. Données issues de PyPI (MCP servers). Les chiffres proviennent de nos propres passages réguliers sur les places de marché, dernière lecture le . Nous ne publions aucune coordonnée des éditeurs de plugins.